ternationally active banks)和cāo作风险大的银行（比如从事专业化业务的银行），今后有可能采用风险敏感度更高的AMA。巴塞尔II为cāo作风险规定了两种简易方法，一是基本指标法，二是标准法。这两种方法是针对cāo作风险较低的银行。总体来说，这两种方法要求银行抵御cāo作风险的资本相当某项特定风险计量值的固定比率。

    按照基本指标法的要求，该项计量值是银行前三年总收入的平均值。该平均值乘以委员会规定的0.15系数，就等于所需要的资本。作为计算资本的出发点，对基本指标法的使用没有任何具体的规定。然而，委员会鼓励采用该法的银行遵守委员会2003年2月发表的有关《cāo作风险管理与监管稳健作法》的指导原则。

    按照标准法的要求，总收入仍作为反映银行业务规模以及与此相关的各产品线cāo作风险规模的一项指标。但是，银行必须计算出每一产品线的资本要求，而无需按基本指标法的要求计算整个银行的资本要求。具体作法是将总收入乘以委员会规定的几项特定的系数。银行需要抵御cāo作风险总的资本等于各产品线要求的监管资本（regulatory capital）之和。作为使用标准法的一项条件，银行管理cāo作风险的体系要完善，符合第三稿提出的各项最低标准。

    采用cāo作风险基本指标法或标准法的银行都不可考虑保险产生的风险缓释作用。作为第二部分将讨论内容，只有采用AMA法的银行可在一定条件下考虑这类风险缓释作用。

    第二支柱： 监管当局的监督检查

    新协议第二支柱建立在一些重要的指导原则上。各项原则都强调银行要评估各类风险总体所需的资本，监管当局要对银行的评估进行检查及采取适当的措施。这方面工作越来越作为银行有效管理和监管当局有效监督的有机组成部分。

    业内的反馈意见和委员会的工作都强调了监管当局监督检查的重要xìng。对风险的判断和资本充足率的考核仅考察银行是否符合最低资本要求是远远不够的。因此，新协议提出的监管当局的监督检查突出了银行和监管当局都应提高风险评估的能力。毫无疑问，任何形式的资本充足率框架，包括更具前瞻xìng的新协议，在一定程度上都落后于复杂程度化高银行不断变化的风险轮廓，特别考虑到这些银行充分利用新出现的各种业务机遇。因此，这就需要监管当局对第二支柱给予充分的重视。

    在修改新协议的过程中，委员会不断完善第二支柱的内容。其中一项工作涉及压力测试（stress testing）。委员会认为，信用风险IRB法银行的资本要足以抵御恶劣及不确定的经济环境。应要求这类银行对其体系进行足够保守的压力测试，其目的是估测在恶劣环境出现时需银行进一步增加多少资本。银行和监管当局要利用测试结果作为确保银行持有一定量越额资本的一项手段。一旦资本水平下滑，监管当局可要求银行降低风险，确保现有的资本可满足最低资本要求及压力测试反映出的结果。

    其它一些修改内容突出反映在风险集中和对使用抵押、担保和信用衍生品而带来的剩余风险的处理上。除了第一支柱对证券化的处理外，监管当局的监督检查一直在不断完善。目的是希望银行增加监管当局对处理证券化的了解。这里涉及的一些概念包括大面积的风险转移以及有关召回.收条款（call feature）及提前还款特点的一些考虑。此外，一旦查明银行对某项证券化结构提供了隐xìng支持（不表现在合同上的），可能需要采用的监管措施。

    第三支柱：市场纪律

    第三支柱是第一支柱（最低资本要求）和第二支柱（监管当局的监督检查）的

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